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Gérant(e) de risques de crédit quantitatifs


Informations générales

Description d'emploi

Affectation

Direction Risque & Contrôle (R&C) / Département de la Gestion du Risque de Crédit

Durée du contrat

4 ans avec 1 an probatoire

Groupes de grade

II

Grade

A3/A4

Description

Sous la responsabilité directe du Directeur du Département de la Gestion du Risque de Crédit (CRD), le/la Gérant(e) de risques de crédit quantitatifs sera en charge de la gestion quantitative du risque de crédit du CRD :

  • Notations internes
    . Organiser et mener la validation statistique de la méthodologie des notations internes
    . Coordonner la maintenance technique du système des notations internes et appliquer les modifications
    . Développer, calibrer et effectuer le back-testing des modèles des notations internes
    . Développer, appliquer et maintenir le cadre de contrôle des notations internes
  • Probabilité de défaut (PD) / taux de recouvrement (TR)
    . Conseiller sur les processus de gouvernance des risques liée à la PD et au TR
    . Développer et assurer la maintenance des méthodologies liées aux calculs de la PD des portefeuilles de la CEB, y compris la définition et le suivi des défauts
    . Développer et assurer la maintenance de la méthodologie liée au TR dans les portefeuilles de la CEB
    . Effectuer la mise à jour et l’application de la PD ainsi que les calculs du TR
  • IFRS9 – politique de provisionnement
    . Contribuer au développement du cadre IFRS9
    . Organiser et effectuer les calculs opérationnels
    . Définir et évaluer les scénarios de stress tests
    . Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques
  • Adéquation des capitaux propres (Bâle)
    . Soutenir et améliorer le cadre d’adéquation des capitaux propres (Bâle)
    . Organiser et effectuer les calculs opérationnels
    . Définir et évaluer les scénarios de stress tests
    . Veiller au bon fonctionnement des outils informatiques dédiés
  • Cadre du capital économique
    . Concevoir et développer le cadre du capital économique
    . Organiser et effectuer les calculs opérationnels
    . Définir et évaluer les scénarios de stress tests
    . Procurer conseils et expertise
    . Conseiller sur le développement et l’application des nouvelles politiques du risque de crédit et les mesures de rehaussement de crédit, et effectuer les mises à jour des directives de la politique du risque de crédit

Description (suite)

  • Autres sujets
    . Définir et développer les méthodologies d’évaluation, de suivi et de réduction de la concentration au niveau des portefeuilles
    . Mesurer la Valeur en risques (crédit) : méthodologie et calcul
    . Définir le reporting du risque de crédit (analyses de portefeuilles, indicateurs clés des risques, cadre prudentiel)
    . Assurer suivi des meilleures pratiques bancaires (y compris les recommandations de Bâle et de l’Audit) et alignement des méthodologies, procédures et systèmes
    . Contribuer à la rédaction des procédures/directives de la politique sur la gestion des risques
    Rédiger le cahier des charges pour les développements de la nouvelle infrastructure informatique
    . Conseiller sur d’autres questions quantitatives des risques
    . Diriger, motiver et encadrer les agents
    . Etablir et entretenir des contacts externes avec les comités concernés, le réseau d'experts de haut niveau et les institutions internationales
    . Entretenir des contacts avec la direction de la Banque et les autres départements sur divers enjeux stratégiques

Profil

Etudes : Diplôme d'études universitaires supérieures ou équivalent dans le domaine de la finance, de mathématiques bancaires et financières, d'économétrie ou en économie appliquée ; un doctorat dans l'un des domaines précités serait un plus.

Compétences professionnelles : expérience de 7 ans avérée en gestion des risques. Une expérience au sein d'une institution financière, d'un cabinet de consultants ou dans une banque multilatérale de développement serait un plus. Accent sur la maîtrise des matrices et calculs liés à la probabilité de défaut, aux pertes en cas de défaut et aux pertes attendues. Une excellente connaissance des exigences réglementaires bancaires et des meilleures pratiques bancaires est également requise.

Compétences informatiques : Parfaite maîtrise des outils informatiques de la gestion des risques ; une bonne connaissance du logiciel Fermat de Moody's sera un avantage. Excellente maîtrise des logiciels du métier et de MS Office.

Compétences linguistiques : le minimum requis est la maîtrise de l'une des deux langues officielles de la Banque (anglais/français) et une connaissance de base de l'autre. La connaissance d'autres langues parlées dans des Etats membres de la Banque serait un atout.

Compétences personnelles : facilités relationnelles dans des contextes hiérarchiques et culturels variés ; rigueur, compétences analytiques et synthétiques, compétences interpersonnelles et l'esprit d'équipe.

Nationalité : citoyen(ne) d'un des Etats membres de la Banque

Localisation du poste

Localisation du poste

France

Lieu

Paris

Critères candidat

Conditions d'emploi

1) Contrat : la CEB propose un contrat à durée déterminée de 4 ans (assorti d'une période probatoire d'un an) avec, sous certaines conditions, possibilité de renouvellement.

2) Grade et rémunération :
• Grade A3/A4
• La rémunération globale est composée d'un salaire de base exonéré d'impôt et des indemnités applicables.

3) Indemnités (selon la situation personnelle du candidat/de la candidate) :
• indemnité familiale de base
• indemnité d'expatriation
• supplément pour enfant à charge
• un supplément mensuel pour enfant à charge additionnel pour les familles monoparentales
• supplément pour parent handicapé et à charge, sous certaines conditions
• supplément pour enfant handicapé ou gravement handicapé, sous certaines conditions
• indemnité d'éducation (enfants) pour les agents expatriés
• indemnité d'installation et de déménagement, sous certaines conditions

Conditions de recrutement

Dans le cadre de ses règles sur l'égalité des chances, la Banque de Développement du Conseil de l'Europe entend assurer une représentation paritaire des femmes et des hommes employé(e)s, par catégorie et par grade. Conformément à ces règles, la préférence, à égalité de mérites, est donnée au (à la) candidat(e) du sexe sous-représenté (au moment où le Comité de sélection formule sa recommandation).

Lettre de candidature avec curriculum vitae à adresser au plus tard le 14 mai 2018 avant minuit (heure de Paris).

Les candidat(e)s peuvent être invité(e)s à passer des examens.